PÁGINA DE ALCIDES JOSÉ LASA

MÁTEMÁTICA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La primera parte del curso se dedica al tema del valor del dinero en el tiempo en condiciones de certidumbre (son los temas usuales de un curso de matemática financiera). En la segunda parte se estudia el problema de las decisiones de inversión en condiciones de incertidumbre.

Este trimestre se impartirá un curso que gira en torno de tres nociones: el valor del dinero en el tiempo, la relación riesgo-rentabilidad y la diversificación de las inversiones como mecanismo para reducir el riesgo. 

CONTENIDO SINTÉTICO DEL PROGRAMA

• Valor del dinero en el tiempo (en condiciones de certidumbre). (Notas de clases)
• Decisiones en condiciones de incertidumbre y conceptos básicos de estadística.
• Probabilidad de vida y muerte y valuación de las rentas vitalicias.(Tabla de mortalidad de la población mexicana) 
• Relación riesgo-rentabilidad y valuación de bonos.
• La diversificación de cartera como procedimiento para reducir el riesgo de las inversiones financieras.
• El modelo de precios de activos de capital (CAPM).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Fabozzi, Frank J. , Franco Modigliani y Michael G. Ferri (1996), Mercados e instituciones financieras, Prentice-Hall Hispanoamericana.

Portus Govinden , Lincoyan . Matemáticas Financieras, McGraw-Hill.

Sharpe, William F. y Gordon J. Alexander (1990), Investments, Prentice-Hall, International Edition, cuarta edición.

Weston, J. Fred y Eugene F. Brigham (1981), Managerial Finance, Holt.Saunders, International Edition, séptima edición. Existe traducción al castellano.