|
Universidad de San Andres. Maestria en Economia. Ciclo 2008 Econometria Avanzada Walter Sosa Escudero Asistente: Federico Zincenko Este es un curso de posgrado de econometría, que se dicta en la Maestría en Economía en la Universidad de San Andrés, Argentina. El mismo presenta una introducción moderna a algunos métodos econométricos frecuentemente utilizados en la práctica, enfatizando en partes iguales la teoría econométrica y la implementación en base a datos reales.
Trabajos Prácticos Los trabajos se deberán entregar en versión impresa en el día indicado debajo. No se aceptarán entregas por e-mail.
Slides
Stata
Lecturas Complementarias y Comentarios Estas son algunas lecturas adicionales recomendadas para aquellos que deseen ir mas allá de lo cubierto en el curso. No son obligatorias y no forman parte del curso, es más, para evitar confusiones, de haber interés sugiero postergar su lectura para después de haber finalizado el curso. Modelo lineal general: Ruud (2000, An Introduction to Classical Econometric Theory, Princeton) o Davidson y MacKinnon (2004, Econometric Theory and Methods, Oxford) son excelentes referencias, que combinan inteligentemente aspectos teóricos e intuitivos. El librito de Wickens (1995, The Geometry of Multivariate Statistics, LEA Publishers) presenta un muy buen tratamiento geométrico. Nociones de teoría asintótica: en orden de creciente dificultad, mis recomendaciones van por Casella y Berger (2001, Statistical Inference, Duxbury), Lehmann (1998, Elements of Large Sample Theory, Springer-Verlag), White (2001, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press), VanDerVaart (1998, Asymptotic Statistics, Cambridge University Press), este ultimo ya con intensivo uso de teoría de la medida. He aqui una version on-line de "El jardin de senderos que se bifurcan". Elección binaria: el libro de Wooldridge (2002) es altamente recomendable, sobre todo sus interpretaciones. El clasico de Amemiya (1984) también lo es. Algunos enfoques recientes pueden verse en Arias y Sosa Escudero (2004). Máxima verosimilitud: Un muy buen tratamiento formal puede consultarse en Newey y McFadden (1994, en Handbook of Econometrics, Vol 4), dentro de la teoría de estimadores extremos. VanDerVaart (1998) lo trata, a mi juicio mas razonablemente, dentro de la familia de M-estimadores (Wooldridge hace lo mismo). El libro de Edwards (Likelihood, 1972, Cambridge University Press) tiene un montón de ideas interesantes. El texto clásico de Cox y Hinkley (Theoretical Statistics, 1974, Chapman & Hall), siempre tiene algo inteligente para contar. Variables censuradas, truncadas y seleccionadas: Wooldridge (2002) hace un excelente trabajo. Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: The Econometrics of Corners, Kinks and Holes, Blackwell, Cambridge, es una referencia oscura (retirada de impresión), pero muy recomendable. El libro clásico de Amemiya es también una muy buena referencia. Es interesante revisar las actualizaciones de la literatura sobre censored quantile regression. Tests asintóticos basados en el principio de verosimilitud: para conceptos básicos ver Casella y Berger (2002). El segundo tomo del libro de Gourieroux y Monfort (Statistics and Econometric Models, 1989) es bastante completo. También me gusta el libro clásico de Godfrey (Misspecification Tests in Econometrics, 1988). El papercito de Buse (1982) es ilustrativo. La trinidad puede ser extendida en varias dimensiones. Davidson y MacKinnon han hecho un muy buen trabajo con el enfoque de Gauss-Newton, y Newey en el contexto de GMM. Honestamente, el libro de test de hipótesis en econometría todavía no ha aparecido. Anil Bera esta escribiendo un texto, pero todavía está en versión muy preliminar. El (ahora viejo) texto original de Davidson y MacKinnon tiene un excelente capitulo (el 12) sobre interpretación de test de hipótesis.
|