Zafra tiene Leyendas para todos los gustos, además de las que hemos puesto en internet: La de Bigotes y La Leyenda de Zafara, leída e interpretada magistralmente por Pilar Socorro en su programa Cita con Pilar en el año 2000, y también en el programa de Pepa Fernández, No es un día cualquiera en 2001)  hay otras como las de El Romance de Leonarda.., El Cristo del Rosario..La Serpiente de la Dehesa Nueva..

Personajes que existieron y su vida se ha transformado en "medio Leyenda" fueron estas dos mujeres:

María Márquez, salteadora de caminos del siglo XIX. Conocida como "la marimacho de Zafra",  asaltaba a los viajeros en los pasajes de Sierra Morena junto a bandoleros como Fernando Delgado "el tuerto de Pirón", y después con Miguelito Caparrota, maestro de fechorías de José María "el tempranillo", con el que, seguro cabalgó por Andalucía.

Anita "La Nalga", una mujer que  estaba al tanto de todo lo que sucedía en los hogares de la ciudad, vendedora de lotería, recadera, asistenta de difuntos, posiblemente de aquí viene la expresión "nalguear" que tanto se utiliza en Zafra.