| Le premier enfant et unique fils du duc d'Edimburg est né le 15 octobre 1874 au palais de Buckingham et fut nommé Alfred Alexander William Ernest Albert. Sa mère, la duchesse d'Edimburg se montra toujours stricte et intransigeante envers Alfred et ses soeurs et, son père était continuellement absent à cause de sa carrière navale. Dès sa plus tendre enfance, le petit Alfred eut à composer avec une mère sévère et un père absent. La famille d'Edimburg vivait à Cobourg puisque le duc était l'héritier du trône ducal. À 9 ans, en 1883, Alfred fut isolé de ses soeurs et plaçé sous la tutelle du docteur Rolfs, un homme tyrannique et arrogant. Même si le prince Albert était écervelé, extroverti et enclin à attirer les ennuis, c'était un jeune homme tendre et sensible avec un coeur en or. Ses soeurs l'adoraient et étaient persuadées que le docteur Rolfs ruinait sa vie. Le tuteur aimait ridiculiser Alfred devant les autres et le faire se sentir idiot; il démolit la confiance et l'estime de soi de son élève.
Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Alfred s'engagea dans le Premier Régiment de la garde prussienne. Selon sa tante, la princesse de la couronne de Prusse, la vie militaire causa la perte d'Alfred puisque c'est à l'armée qu'il commença à se dissiper jusqu'à ce qu'il attrape une maladie vénérienne. Son apparence physique se détériora, il était livide et paraissait toujours malade. En 1896, alors qu'il se trouvait à Ilinskoe, la maison de campagne du grand-duc Serge et de son épouse Ella, Afred sauva la vie de sa soeur Marie. Cette dernière nageait dans la rivière quand un puissant courant l'emporta, elle était sur le point de se noyer quand Alfred l'attrapa et la sauva.
En 1897, Alfred épousa une roturière irlandaise du nom de Mabel Fitzgerald, le mariage fut déclaré non valide en raison de l'Acte des mariages royaux britanniques de 1772, la mère d'Alfred, furieuse, insista pour que ce mariage soit annulé. On suppose que Mabel était enceinte et qu'Alfred, dépité par le mépris de sa mère pour son union avec Mabel, se retira dans sa chambre et tenta de se suicider avec une arme à feu. Bien que gravement blessé, il ne mourut pas. La duchesse de Cobourg installa son fils dans une chambre sombre et isolée du château de famille à Cobourg. Elle tenta de camoufler la raison de la convalescence de son fils en disant qu'il avait la tuberculose. Comme sa soeur Marie l'écrivit, Alfred ne reconnaissait personne et ne savait plus ce qu'il disait. La duchesse de Cobourg décida d'envoyer son fils sous le climat sec et ensoleillé de Merano dans les Alpes italiennes afin de faciliter sa guérison. Les médecins tentèrent de lui faire changer d'avis mais, elle s'en tint à sa décision et Albert fut transféré à Merano. Il mourut une semaine plus tard, le 6 février 1899. Son corps fut retourné à Cobourg où la duchesse l'attendait, inconsolable. Le duc blâma sa femme pour cette tragédie et passa le reste de sa vie à l'éviter le plus possible. Comme le duc n'avait pas d'autres fils, la succession des Cobourg échoua à un autre des petits-fils de la reine Victoria, Charles Edward d'Albany, le fils du prince Leopold.
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