Aquí se ponen a disposición, en forma gratuita, y para todas aquellas personas que lo soliciten vía diversos archivos en Excel . Los mismos se refieren a los siguientes tópicos:

Cálculo del VaR para un Simple Portafolio - Monte Carlo, Histórico y Paramétrico Método -

Cálculo del Riesgo de Crédito a través del CreditMetrics.

Interpolación Lineal, Exponencial y Boostrapping

Descomposición de Cholesky

Cálculo del Modelo de Black- Derman- Toy

Delta Gamma Theta Aproximación

Cálculo de la Reversión a la Media

Estilo de Inversión de William Sharpe

Multivariable no Normal Simulación

Valoracíon de Opciones Simples

Modelo GARCH

Simulación del Precio de Acciones Correlacionadas

Metodología para Stress de Correlaciones

Interpolación Cubic Spline

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Última revisión: 05 de Mayo de 2002