SPREAD VERTICALE AL RIALZO CON CALL
Acquisto di una call con scadenza luglio con queste caratteristiche:
prezzo d'esercizio 5700
giorni alla scadenza (36 )
prezzo del titolo sottostante 5594
premio di questo call lit 95
Allo stesso tempo il compratore di questa call vende short un altra call con queste caratteristiche:
scadenza LUGLIO
prezzo esercizio( superiore al precedente)5800
giorni mancanti (36)
premio di questo call lit 68
VOLATILITA' INIZIALE (bassa)
Alla scadenza delle opzioni, 36 giorni dopo l'acquisto e vendita delle opzioni, la strategia potrebbe
avere generato una perdita o un profitto secondo questa tavola
| titolo sott. |
Prof long call |
Prof short call |
DIFF Long/Short |
| 5594 |
-95 |
68 |
-27 |
| 5650 |
-95 |
68 |
-27 |
| 5700 |
-95 |
68 |
-27 |
| 5800 |
5 |
68 |
73 |
| 5900 |
105 |
-32 |
73 |
| 6000 |
205 |
-132 |
73 |
MATRICE
| Long Call |
Short Call |
netto |
| +1 |
-1 |
0 |
| 0 |
0 |
0 |
Tipo di strategia:Titolo sottostante moderatamente al rialzo
Strategia possibile di copertura:spread verticale al ribasso a credito
Livello ideale di volatilita' iniziale:basso tendente al rialzo
Profitto potenziale massimo: limitato alla differenza tra i due prezzi d'esercizio meno il netto pagato
Perdita potenziale massima:Netto dei premi iniziale
Esercizio dell'opzione alla scadenzaSe la controparte esercita la posizione short si puo' esercitare anche il call lungo