Эконометр орчин їед :

US ийн хувьд ММ (Method of Moments) аргаар OSL ийг олж байгаа юм. Гэхдээ эхний 2 моментод л Гаусс-Марковийн таамаглал хангагдана. Харин 3 дахь моментоос эхлээд time series -д heterosdecasity буюу serial correlation errors уудийн хооронд гарч ирнэ гэж їзээд Матриц /Matrix/ дэлгэцэн дээр volatility нь илэрхийлэгдсэн байдлаар тооцож байгаа аж.

Энэ арга нь Chicago Mercantile болон stock market уудад тїлхїї хэрэглэгдэж байна. Garch -аас илїї давуутай гэж їзэгдэж байгаа юм билээ. Гэхдээ нєхцєл бїрт єєр байдалтай.

Binomial tree гийн хувьд hedge fund ууд голчлон ашиглаж байгаа аж. US ийн санхїїгийн зах зээлийн акулууд эконометриксийг матриц / matrix / алгебратай mixed болсон шинэ томёонууд ашиглаж зах зээл дээр мэдэгдэхгїй байгаа volatility of options, futures, swaps їнийг урдьчилж олох томьёо шинээр гаргаж авч тэрнийгээ олон нийтэд зарладаггїй бєгєєд тэрїїгээрээ бага зэрэг ашиг хийж байгаад бусад худалдаачид нь їйлдвэрлэлийн тагнуулын аргаар ч юм уу эсвэл тооцоолох аргаар мэдээд тухайн бизнесст нь нэвтрэх їед тус томьёо цаашид ашгаа єгєхєє байгаад тэрнийгээ шинжлэх ухаанд нээлттэй болгодог аж.

Тэрнээс хамгийн сїїлд та бидэнд нээлттэй болоод байгаа арга нь volatility олох Method of Moments ийн аргаар OSL ийг олохдоо матриц алгебраг heterosedasticity, serial correlation гээд олон зїйлтэй хамсруулан шинэ томёо гаргаж авсан явдал байсан бєгєєд энэ томьёо сїїлийн 4 жил US ийн санхїїгийн зах зээлїїдэд нилээн тїгээмэл хэрэглэгдэж байгаа аж. volatility томьёог хийж байгаа судалгааныхаа явцад олж тогтоосноо толилуулж байна. Їзнэ її. Буруу зєв бол хэлээрэй.

Дуртайяа санал хїлээн авах болно.

Алмааз АНУ