El soltero empedernido Don Johnston (Bill Murray) ha sido abandonado por su última amante, Sherry (Julie Delpy). Don se resigna a seguir con su vida pero todo cambia cuando recibe una misteriosa carta de color rosa. La carta es de una antigua novia que le informa de tiene un hijo de 19 años que podría estar buscándole. Don se ve obligado a investigar este misterio junto a su mejor amigo y vecino, Winston (Jeffrey Wright), detective aficionado y hombre de familia. Aunque es poco amigo de los viajes, Don se embarca en uno que le llevará a recorrer el país en busca de pistas sobre 4 antiguos amores (Frances Conroy, Jessica Lange, Sharon Stone y Tilda Swinton). Sus inesperadas visitas a estas mujeres encierran sorpresas para Don mientras se enfrenta a su pasado y en consecuencia a su presente.