Segundo a lenda, a mula-sem-cabeça tem cascos afiados e pode dar coices que machucam bastante. Embora não tenha cabeça, ela pode relinchar.
Dizem que toda a mulher que faz algum mal se torna mula-sem-cabeça na noite de quinta para sexta-feira. Antigamente, dizem que essa transformação acontecia com a mulher que namorasse um padre católico.