Las primeras noticias oficiales que tenemos datan de 1921 ,cuando dirigía la banda el maestro Reina y solo actuaba en Semana Santa y sin salir de Sanlúcar. En aquellas fechas se interpretaban marchas como “La pobre Carmen”,” El Calvario” ,etc...
En 1925, ocupaba la dirección el maestro-compositor Manuel Borrego Hernández, que al frente de 25 músicos ensayaban en un recinto llamado El Pósito, hoy biblioteca pública Juan Ramón Jiménez.
Entre 1930-31 se pone al frente el maestro Zaragoza, aunque solo se encargaba de los ensayos, ejerciendo la dirección posteriormente un músico llamado Chevarría. En 1934, toma la batuta el maestro Antonio Páez Criado y cambia el lugar de ensayos a un antiguo convento de franciscanos, después cárcel y actualmente club social de la tercera edad.
Al convertirse el convento en cárcel , los ensayos se realizan en los altillos de la casa del maestro Páez, donde cada uno de los músicos aportaba una perra gorda diaria para luz y el agua.
En 1936 por motivo de la Guerra Civil, se disuelve la Agrupación y los instrumentos los recoge un músico formando una orquestilla que actuaba en las tabernas del pueblo.
Ya por los años 40 llega a Sanlúcar un cartero de Reús, y se encarga de reunir en la taberna La Reforma a los antiguos músicos en el día de Santa Cecilia, quedando allí organizada la que entonces se llamó «Agrupación Musical de Sanlúcar la Mayor », tomando nuevamente el cargo de director D. Antonio Páez en 1950.
En 1953 realizan su primera actuación oficial como Banda de Música, y en los archivos consta que aquel año cobraron a las Hermandades 125 pesetas por cada procesión ,actuando en 6 cofradías a lo largo de la Semana Santa.
Hasta el año 1966 los ensayos se realizan en un antiguo hospital, el nombre sufre un nuevo cambio pasando a denominarse como “Banda de Música de Santa Cecilia”.
El 19 de diciembre de 1986 muere el Director Antonio Páez y pasa a ocupar el puesto el actual Maestro-Director D. Antonio Palmar García , bajo su batuta y por acuerdo de todos los miembros, la banda pasa a denominarse “ Banda de música, Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. del Rosario de Sanlúcar la Mayor “.
En la actualidad la banda está compuesta por 73 músicos formados en la propia academia de la banda ,escuela municipal de música, y conservatorio de Sevilla.
La Banda de Ntra. Sra. del Rosario goza de un gran prestigio tanto por su historia como por su calidad musical en las provincias de Sevilla y Huelva.