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El modelo Black-Scholes para la valoración de opciones. Evidencia empírica para una muestra de 27 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Maria de la Paz Guzmán Plata Profesora e investigadora de la UAM-Azcapotzalco Resumen La presente investigación tiene como objetivo estudiar el modelo de Black-Scholes para la valoración de opciones y aplicarlo a una muestra de 27 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En la primera parte del estudio se analiza la teoría sobre las opciones y el coeficiente delta; en la segunda parte se presenta el modelo Black-Sholes de manera formal, y en la tercera se muestra la evidencia empírica. Esta última parte comprende la muestra la valoración de opciones de compra y venta y el coeficiente delta de una opción de compra y de una opción de venta. Al final, se plantean las conclusiones.
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