Результатами тестирования МТС, основанной на следовании за трендом, на исторических данных

• Результаты тестирования на дневных данных
• Результаты тестирования на данных внутри дня

Тестирование результатов работы стратегии на дневных данных производилось за период с 15/07/1998 по 17/03/2003 на портфеле из 15 инструментов рынка FOREX: AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, CHFUSD, USDCAD, EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, USDMXN, USDSGD, USDZAR (котировки доступны на данном сайте). Каждый инструмент имел одинаковую долю в портфеле. Так как стратегии требуется определенное время для предварительного расчёта данных, фактическое время тестирования составило 54 месяца. Спрэд и проскальзывание при тестировании не учитывались.

При расчёте показателей работы использовались принципы пересчёта в доллары США, описанные на данном сайте в статье Расчёты по инструментам рынка FOREX в EasyLanguage. Прибыль/убыток в долларах США затем пересчитывались в % от начального капитала и сохранялись в файле результатов для дальнейшего анализа с помощью программы XpressAnalizator и самостоятельно разработанных макросов и таблиц Excel.

Подбор параметров производился в два этапа - на первом этапе подбирались параметры фильтра входов, после чего выбиралось несколько наиболее устойчивых комбинаций параметров прибыли/убытка, соотношения прибыли к максимальному дродауну и прибыли к стандартной ошибке. На втором этапе по комбинации параметров фильтра из первого этапа производился подбор уровня стоп-лосса. Результаты после двух этапов тестирования, обработаны в программе XpressAnalizator (исходные файлы можно найти здесь).

Результаты тестирования на данных внутри дня

Тестирование стратегии внутри дня производилось за период с 01/01/2001 по 15/06/2003 на портфеле из 10 инструментов рынка FOREX: AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, CHFUSD, USDCAD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY, при этом использовались котировки от Forexite.ru.  Каждый инструмент имел одинаковую долю в портфеле. Спрэд и проскальзывание при тестировании не учитывались.

Период времени, необходимый стратегии для предварительного расчёта  данных, составляет  менее 10 дней, поэтому им можно пренебречь Фактическое время тестирования составило 30 месяцев, что достаточно для статистически значимого расчёта стандартной ошибки. Порядок расчетов полностью аналогичен описанному выше порядку для дневных данных. Исходные файлы для XpressAnalizator можно найти здесь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вернуться к Торговле