Простая пробойная система для GBPUSD (AKA KISS)
Как известно, на рынке Forex существуют чётко выраженные циклы деловой активности - сессии, когда волатильность рынка выше, чем в другое время. Расчёт времени сессии на основе статистики волатильности будет выложен на данной странице.
Теперь предположим следующее - пробой канала цен наиболее вероятен во время повышенной волатильности рынка - в сессию, а вне сессии наиболее вероятно боковое движение рынка или откат. Значит, во время повышения активности на рынке имеет смысл ставить ордера на пробой/переворот в обе стороны, а вне сессии - спать спокойно, если убытки ограничены стоп-лоссом, а то что же это такое - сидеть перед монитором постоянно?
В ходе дальнейших исследований выяснилось, что такой показатель, как объём (Volume), который на Forex зачастую бывает именно тиковый, по некоторым инструментам коррелирует с волатильностью на 97-99%. Значит если брокер в датафиде даёт объём, то можно использовать для дальнейших расчётов именно его, а не показатели волатильнности.Рассчитываем короткую и длинную средние от объёма, сравниваем их, и предположим, что:
- если короткая средняя больше длинной, то значит мы находимся в сессии, ставим ордера на пробой уровней в 2 стороны
- если нет - то мы вне сессии, ставим только стоп лосс и тейк-профит, если у нас есть открытая позиция
Если начальная посылка верна, то вне сессии наблюдается боковик/откат, и ордера на пробой имеет смысл ставить по максимальному и минимальному значениям ценового коридора за период отката.
Для этого мы запоминаем точки пересечения короткой и длинной средней, и разницу между этими точками в барах используем для выбора максимального High и минимального Low для определения коридора.
Система очень просто может быть реализована Omega TradeStation, фактически с 2 параметрами - часточной характеристикой полосового фильтра LenS-LenF (далее LenS вообще можно зафиксировать), и уровнем стоп-лосса в % от цены входа. Система будет работать на часовых данных.
Как выбрать периоды средних? Возможно 2 варианта
- простой перебор всех разумных комбинаций ( скажем от 2 до 30 с шагом в 1)
- проанализировать частотный спектр Volume изучаемого инструмента в программе типа "Спектральный анализатор" от www.finware.ru, и выбрать подходящие значения - см. рисунок для фунта, по котировкам Альпари 60 min, данные с 07/19/2002г. по 07/10/2004.
Для длинной средней хорошо подходит значение 24. В дальнейшем мы это значение зафиксируем и изменять не будем (тем более, что данное значение совпадает с обычным суточным циклом активности). Пологая вершина правее со значением 120 соответствует недельному циклу активности - 24часа * 5 дней=120.
Ниже можно видеть пример работы системы на графике. Индикаторы в первом окне показывают уровни ценового канала - это значения цен покупки и продажи. Индикаторы во втором окне показывают среднее значение Volume за 4 бара и за 24 бара.
