MP & VP for WLD  based on CME  volume by price data.

 

Построение  MP&VP производится в  Wealth-Lab Developer (WLD) на основании данных volume by price, доступных на сайте CME.

Скрипты свободны для распространения и модификации.

 

Порядок работы:

 

1)      закачать данные в виде архивов zip   (файлы вида gvp040806.zip) по адресу http://www.cme.com/trading/dta/hist/ftp_volbyprice3100.html

2)      распаковать zip-архивы в папку на вашем диске.

3)      Импортировать в WLD скрипты  

       - VBP_CME_prepare – подготовка данных

       - VP&MP_plot   -  построение

также требуется наличие  скрипта Date Study II

 

4)      открыть в  WLD  скрипт  VBP_CME_prepare,  в котором указать следующие параметры

- Const InPath='C:\DATA\CME\GVP\';  - папка, в которой хранятся исходные файлы

- Const OutPath='C:\DATA\CME\VBP_WLD\';  - папка с обработанными данными

 

            Скрипт обработает исходные данные (например  gvp040806 ) и сформирует из них файлы вида  Наименование_Контракта. CSV, в которых хранится информация о MP&VP, обрабатываются  данные только по фьючерсным контрактам.

 

5)      настроить в WLD  DataSource с интрадей котировками фючерсных контрактов.

 

6)      Открыть скрипт  VP&MP_plot, параметры:

 

 

Const Points=0.0003;   абсолютный размер бокса ТРО по цене

Const Ar_size=1000;  максимальный размер массивов с данными.

Произведение Ar_size*Points  должно быть больше, чем диапазон цен за текщую сессию.

 

Const Path='C:\DATA\CME\VBP_WLD\';   путь к обработанным данным

Const Janus=0; // больше 0 – профили строятся в разные стороны (по предложению Акело), иначе – в одну сторону.