BASEL I’ E ELEŞTİRİLER

1-     SYR oranı risk bazlı olmaktan ziyade likidite bazlıdır.

    Çözüm:  Basel II’ de yeni risk ölçüm metotları ayrıntılı biçimde öngörülmüştür.

2-     Rasyo temel bir risk olan ve bankalar için büyük bir sorun haline gelebilen kredi yoğunlaşmasını dikkate almamaktadır.

          Çözüm: Basel II’ de denetim otoriteleri bankanın durumuna göre bankadan ilave riskler öngörebilecektir. Temerküzden kaynaklanan riskin ölçümünü-izlenmesini-raporlanmasını Bankadan istenebileceği gibi bunların çeşitli politika ve prosedürler dahilinde yapılmasını da taleplerine ekleyebilecektir

3-     Bütün firma kredilerine (teminat unsuru dikkate alınmaksızın) aynı risk ağırlığı öngörüldüğünden bankalar yüksek getirili fakat yüksek riskli alanlara girmeye teşvik edilmektedir. Yani firmalar farklı bilânço yapısına sahip olsalar bile aldıkları krediler aynı varsayılacaktır.

         Çözüm:  Kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği rating’ler göz önüne alınacağından ötürü bu husus ortadan kalkacaktır. Yine verilen rating’lerin piyasa disiplini sağlayarak firmaları daha iyi bir aktif-pasif yapısına yönlendireceği belirgin bir biçimde tahmin edilmektedir.

4-     Bankalar SYR tutturmak amacıyla sermaye artırımına gitmekte ancak arttırılan sermaye bankada atıl tutulabilmektedir.

         Çözüm: Yeni risk ölçüm metotları tarihi verileri dikkate alarak istatistikî yöntemleri esas alarak uygulanacağından ötürü yasal sermaye gereksinimi ekonomik sermaye gereksinimine yaklaşmış olacaktır. Ekonomik sermaye gereksinimi tutarı ise bankanın faaliyetlerini en etkin biçimde sürdüreceği sermaye miktarını bize verir.

5-     Bankalar SYR’lerini yükseltmek için Sabit Kıymetler gibi duran varlıklarının yüksek        değerlenmesi için her türlü yola başvurmakta bu kıymetlerin gerçek değeri ile satışında ortaya büyük zararlar çıkabilmektedir.

         Çözüm: ?

6-     Yüzde 8 oranının neye göre belirlendiği meçhuldur.  % 6 SYR’ ye sahip bir bankanın batacağı anlamı çıkamayacağı gibi % 10 SYR’ ye sahip bir bankada çok sağlam olmayabilir.

            Çözüm: Bankadan idame ettirilmesi istenen SYR’ler Bankacılık Kanunumuzda belirtildiği gibi bankaya göre farklılaşabilecektir. Ancak kanumuzda min. Bir taban (%8) hala mevcuttur. Bununda ülkemizde bir kalıtsal hastalık olan sermaye yetersizliğini yok etmek için konulduğu aşikârdır.

BASEL II’YE ELEŞTİRİLER

1-     Basel I’deki klüp kuralının kaldırılmasıyla gelişmekte olan Türkiye gibi düşük kredibiliteli ülkelerin fon bulmakta zorlanacağı yüksek kredibiliteli ülkelerin ise bunun aksine düşük faizle fon bulmasının kolaylaşacağı düşünülmektedir.

            Cevap :Ancak varsayım geçerli olsaydı Basel I uygulamasında tüm OECD ülkeleri eşit şartlarda borçlanması gerekecekti.

            2- İçsel derecelendirme modellerinin kullanılmasıyla birlikte düşük kredibiliteli ülkeler/firmalar daha yüksek faizle borçlanmaya başlayacaktır. Bu yükselmenin ani olması durumunda firma ve ülkeler şoklar yaşayacaktır

            Cevap: Bu durumda firmalar aksine kendine çekidüzen verecektir. Yine ani olması mümkün değildir zira geçiş süresi buna elvermeyecektir.

            3- Basel 2 uygulamasında ülkemizin borçlanma maliyetleri artacaktır. Bu olumsuz bir etkidir

            Cevap: Bu yanlış bir ifadedir zira önemli olan Türkiye’nin değil Türkiye’ye borç verenlerin bankacılık rejimidir. Zira hesaplamada dikkate alınacak olan ilgili ülke ve kuruluşlarıdır.

4-     Ülkemiz denetim otoritesi ve bankalara risk yönetim ve standartlarına ulaşma konusunda işgücü ve kaynak açısından ciddi maliyetler yüklenecektir.

            Cevap: Gülü seven dikenine katlanır.

            5-     Genel olarak ekonominin genişleme evresinde bankalar daha çok kredi verecek ve daralma evresinde kredi hacmini kısacaktır. Bu genel bir kuraldır.  Yani beklentiler istikrarın oluşmasını engelleyecektir. Yine içsel derecelendirme modelleri genellikle tarihi verileri esas almaktadır. Bu da derecelendirme kuruluşlarının hep bir adım geriden gelmesine neden olmaktadır. Yani şöyle ki kriz dönemlerinde genellikle önceden  yüksek kredi verdiği ülkelerin notunu aniden düşürmekte ve yangına körükle gitmektedir. Bu sebepten ötürü bu kuruluşlara ne kadar güvenileceği meçhuldur.

            Cevap: Krizler önceden tahmin edilebilseydi hiç kriz meydana gelmezdi. Öyleyse risk denen kavramda ortaya çıkmazdı. Ayrıca krizler yalnızca makro ekonomik sebeplerden kaynaklanmaz. Kötü yönetimde önemli bir nedendir. Yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.  Bu yüzden bu kuruluşlar etkinlik ve kalitenin sağlanması için bir araç olarak kullanılabilinir.

6        KOBİler kredi bulmakta zorlanacaktır. (maliyetler artacaktır)

            Cevap: Zaten standart olarak donmuş bir kredisi olmayan kobi. nin risk ağırlığı % 75 olarak belirlenmiştir. Yine kobinin içsel derecelendirme modelleri kullanılarak hesaplanmış br süreçte yüksek bir rating alması bu ağırlığı düşürecektir. Ancak bu standartlaşma çabası KOBİ’nin kayıtdışılığa yönlenmesini engelleyecektir.  Tabi kayıtdışılık olmazsa biz batarız gibi bir felsefe güdülürse Basel 10 uzlaşısı bile onları kurtaramayacaktır.