| Le 26 mai 1896, Nicholas et Alexandra furent couronnés dans la cathédrale de l'Assomption à Moscou. Pendant la cérémonie, qui dura 5 heures, Nicholas reçut le sceptre et la chaîne de l'Ordre de St-André. Après avoir été proclamé empereur autocrate de toutes les Russies, Nicholas II entra dans le sanctuaire, pour la première fois de sa vie, pour célébrer la messe en tant que prêtre de l'Église orthodoxe. Comme il montait l'escalier, la chaîne de St-André glissa de ses épaules et tomba sur le plancher, ce fait fut considéré comme un mauvais présage par ceux qui en furent témoins.
Quatre jours plus tard, comme la coutume du couronnement le voulait, un banquet serait servi pour le peuple à Khodynka Meadow, un vaste champ situé en dehors de Moscou. Il y aurait de la bière gratuite et des cadeaux pour tout le monde. À la veille du festin, la foule commença à s'assembler à Khondynka; à l'aube, un demi-million de personnes étaient arrivées, de là où elles se tenaient, elles pouvaient voir la bière et les cadeaux prévus pour elles. Seize hommes seulement avaient été désignés pour le maintien de l'ordre. Soudain, une rumeur se mit à circuler selon quoi il n'y aurait pas suffisamment de rafraîchissements et de présents pour tous. Les gens commençèrent à se bousculer, certains tombèrent et furent écrasés. Tout se passa en 15 minutes; on dénombra 1429 morts et des milliers de blessés. Quand Nicholas et Alexandra apprirent cette tragédie, ils furent choqués, ils passèrent le reste de la journée à visiter les hôpitaux pour réconforter les blessés. Cette nuit là, l'ambassade française avait prévu donner un bal. Le Ministre des Finances, Serguei Witte suggéra que ce bal soit annulé en raison de la tragédie mais les oncles de Nicholas, les grands-ducs Vladimir, Alexis, Serge et Paul conseillèrent à leur neveu d'assister à ce bal avec Alexandra. Pour des raisons diplomatiques, le couple obéit aux oncles du tsar.
Le grand-duc Serge, gouverneur général de Moscou et responsable de la sécurité ainsi que le comte Vorontsov Dashkov, ministre à la Cour impériale, furent blâmés pour la tragédie de Khondynka. Vorontsov Dashkov démissionna de sa charge mais, le grand-duc Serge, malgré sa responsabilité dans le drame, demeura en poste grâce à l'intervention d'Alexandra dont la soeur, Ella, était mariée au grand-duc. Bientôt, des histoires commençèrent à circuler parmi le public à propos de l'insensibilité du tsar et de son épouse allemande qui riaient et dansaient pendant que des centaines de leurs sujets mouraient. On visa aussi le beau-frère de la tsarine, qui bien que responsable de la tragédie, conservait son poste. L'impopularité d'Alexandra augmenta parmi le peuple russe qui commença à la détester.
Nicholas et Alexandra prirent finalement possession d'une demeure bien à eux. Ils s'installèrent dans le palais de Tsarkoe Selo, un village situé à 15 milles de St-Petersburg. Là, dans l'éloignement de Tsarkoe Selo, la Cour impériale se trouva encore plus isolée de la société russe et de ses sujets.
Les enfants commençèrent à naître en 1895. Le 15 novembre, Alexandra donna naissance à une fille, la grande-duchesse Olga. Un an et demi plus tard, le 10 juin 1897, la grande-duchesse Tatiana venait au monde. Tout le monde était désappointé car, on avait espéré un garçon. Mais, Nicholas et Alexandra étaient toujours jeunes et, l'espoir qu'ils aient un fils demeurait vivant. Le 26 juin 1899, une autre fille naquit au couple impérial, la grande-duchesse Marie, un autre désappointement pour la Russie. Alexandra avait encore échoué, elle ne pouvait produire d'héritier.
Quelques jours après la naissance de Marie, le frère de Nicholas, le grand-duc George, mourut de la tuberculose. Quand Nicholas était devenu tsar, George, en tant que second frère, avait pris le rang de tsarevitch et héritier du trône; après sa mort, c'est le frère cadet, le grand-duc Mijkail qui devint héritier du trône mais, avant qu'il ne soit officiellement nommé tsarevitch, Nicholas tomba malade de la fièvre typhoïde et faillit en mourir. Alexandra était encore enceinte. Le ministre Serguei Witte et l'Impératrice douairière suggèrèrent que Mijkail devienne régent si Nicholas mourait et qu'Alexandra donne naissance à un garçon ou qu'il soit nommé tsar si elle donnait naissance à une fille. Alexandra crut qu'ils complotaient pour enlever le trône à Nicholas, elle était certaine que cette fois, elle aurait un garçon et, que si Nicholas mourait, c'est elle qui devait assumer la régence. Mais, Nicholas guérit et Alexandra eut une autre fille le 18 juin 1901, la grande-duchesse Anastasia.
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