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Estatística Econômica e Introdução à
Econometria 1º
Semestre de 2007 Professor: Alexandre Gori Maia (gori@eco.unicamp.br) |
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ATENÇÃO: O exame para as
turmas do 2º ano de economia e 5º ano de RI ficou marcado para o mesmo dia e
horário, na sexta (22/6/07) às 11:00 h. Aqueles alunos que, excepcionalmente,
não possam comparecer nesse horário, poderão fazer a prova no mesmo dia às 8:00
h. 1.
OBJETIVOS O objetivo essencial desta disciplina consiste em
apresentar os diversos instrumentos de inferência estatística, sendo tais
instrumentos imprescindíveis para a análise econômica. Os conceitos de inferência preparam o aluno para a
disciplina de econometria, quando serão apresentadas as técnicas da modelagem
econômica. 2.
METODOLOGIA As aulas expositivas são sempre intercaladas com
aplicações dos conceitos apresentados através de exercícios sobre dados
econômicos em sala de aula. Todas as aulas são apoiadas por apresentações
cuja reprodução estará disponível aos alunos no sítio da disciplina (onde
também podem ser obtidos: programa, cronograma, avaliações e textos
complementares), no endereço eletrônico: http://geocities.yahoo.com.br/alexandregori/eeie.
Todos os tópicos serão acompanhados por exercícios de resolução em sala de
aula e outros destinados a estudos extra-classe. Após o término das aulas o
professor estará a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a
disciplina, ou em outro horário em comum acordo entre o(s) aluno(s) e o
professor. 3.
AVALIAÇÃO A nota
final do aluno nesta disciplina depende de duas avaliações: (1) avaliação contínua: Exercício individual semanal, usualmente ao final da aula
de quinta-feira. Peso 6; (2)
Provas semestral: Avaliação conceitual com
o conteúdo de todo o semestre. Peso 4. Nota Final = (1) * 0,6 + (2) * 0,4 4.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1) Probabilidade (Revisão) 1.1) Conceitos básicos 1.2) Probabilidade condicional e independência 1.3) Teorema de Bayes 1.4) Variáveis aleatórias discretas 1.5) Conceito de v.a. discreta 1.6) Função de distribuição de probabilidade 1.7) Esperança e variância de VAs discretas 2)
Modelos probabilísticos discretos 2.1) Uniforme 2.2) Bernoulli 2.3) Binomial 2.4) Poisson 3)
Variáveis aleatórias contínuas 3.1)
Conceito de v.a. contínua 3.2) Função de densidade de
probabilidade 3.3)
Esperança e variância de VAs contínuas 3.4)
Modelos uniforme e exponencial 3.4)
Distribuição normal 4)
Variáveis aleatórias bidimensionais 4.1)
Distribuições conjuntas: marginais e condicionais 4.2)
Independência 4.3)
Covariância e correlação 5)
Introdução à inferência estatística 5.1)
População e amostra 5.2)
Distribuição amostral da média 5.3)
Teorema do limite central 5.4)
Distribuição amostral da proporção 6)
Estimação 6.1)
Propriedades dos estimadores 6.2)
Estimadores de mínimos quadrados 7)
Intervalo de Confiança 7.1)
Intervalo de confiança para a média e para a proporção 7.2)
Definindo tamanho de uma amostra 5.
BIBLIOGRAFIA [1] BUSSAB, W.;
MORETTIN, P. Estatística
Básica. Editora Atual, 2003.
[2] SARTORIS, A. Estatística e Introdução à econometria. Editora Saraiva, 2003. [3] DOWNINGS & CLARK (1998) – Estatística Aplicada, ed. Saraiva. 6.
CRONOGRAMA
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