vrpp economía: econometría (MC II)

 

Maestría en Administración y Políticas Públicas Métodos Cuantitativos de Evaluación de Políticas II (MCEP II)

El curso de MCEP II corresponde al de segundo semestre de la Maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Este tiene por finalidad analizar los conceptos básicos y problemas asociados con el proceso de pronósticos y el estudio de los criterios para escoger y evaluar modelos. Para tales fines se estudiará y aplicará el método de análisis de regresión y sus aplicaciones en series de tiempo.

Las clases serán los días martes y jueves en el horario de 8 a 10 de la mañana. Además, cada semana habrá una sesión de dos horas de laboratorios, en la cual se desarrollarán problemas relativos a los temas de las clases de la semana. A fin de permitir la práctica del curso se utilizará el software E-View.

Respecto a la evaluación, se realizarán 2 exámenes con una ponderación de 30% cada uno. El restante 40% se evaluará a partir de trabajos prácticos que se asignarán según los temas relevantes a estudiar y un estudio final.

Referencias Bibliográficas:

El curso se desarrollará principalmente considerando dos textos, el primero es principal o básico (recomendable su adquisición) y de lectura obligatoria, el segundo como complementario al primero y que tiene como finalidad profundizar ciertos temas del curso.

Texto básico, se puede elegir uno de los siguientes textos, ya que ambos se consideran como sustitutos:

R. Carter Hill, William E. Griffiths and George G. Judge (2001), Undergraduate Econometrics, Second Edition, John Wiley & Sons. Inc.
Gujarati D. (1997), Econometría, Tercera Edición, Mc-Graw Hill.

Texto complementario

(Kennedy) Peter Kennedy (1997), Introducción a la Econometría, FCE. (Título original: A Guide to Econometrics)
 

PROGRAMA(se incluye guia de estudio, Undegraduate Econometrics(PDF)

1. Introducción 1.1 Naturaleza de la econometría 1.2 Modelos econométricos y series de tiempo 1.3 Naturaleza de la información	5. Modelos no lineales 5.1 Variables poli nómicas  5.2 Modelo simple no lineal 5.3 Curva logística de crecimiento
2. Modelo de regresión simple 2.1 Especificación y Estimación 2.2 Propiedades de los estimadores 2.3 Inferencia 2.4 Reportando los resultados y seleccionando el modelo	6. Violación de los supuestos del modelo clásico 6.1 Multicolinealidad 6.2 Heterocedasticidad I y II 6.3 Autocorrelación I y II
3. Modelo de regresión múltiple 3.1 Especificación y Estimación  3.2 Propiedades: varianza y covarianza  3.3 Inferencia 3.4 Especificación: Variables omitidas e irrelevantes	7. Introducción al análisis de series de tiempo 7.1 Introducción 7.2 Estacionaridad y no estacionaridad en series de tiempo 7.3 Pronósticos en series estacionarias 7.4 Raíces unitarias y cointegración
4. Variables dummy 4.1 La naturaleza de la variable dummy. 4.2 Regresión y variables dummy. 4.3 Estacionalidad, y cambio en los parámetros. 4.4 Test de estabilidad de los coeficientes de regresión	Imprimir programa completo (word)

RECURSOS

1. Matrices, conceptos y aplicaciones (PDF)	4. Regresión múltiple
2. Regresión simple, Estimación	5. Estadística
3. Distribución normal, t

PROBLEMAS Y EXAMENES (Word )

Exámenes, Semestre 2002	Exámenes Pasados	Exámenes, Semestre 2003
Primer examen	Primer examen	Primer examen
Segundo examen	Segundo examen	Segundo examen
	Solución segundo ex.(MAPP 2000)
	Exámenes, Semestre 2001
	Primer examen, Solución
	Segundo examen, Solución

BASE DE DATOS

1. Consumo (exel)	4. Datos Gasto-Consumo	7. Base de datos CGJ-Undergraduate
2. Inversión (exel)	5.Base de datos Gujarati	8. Base de datos CGJ-Introduction
3. Eduación-Costos (exel)	6. Eduación-Demanda (exel)	9. Base de datos otros autores

LECTURAS Y OTROS ENLACES