1 - Entre no site e faça seu login.

2 - Clique em "Meus Grupos" e depois em "Editar formatos de entrega".

3 - Vc poderá configurar o recebimento dos e-mails para cada grupo separadamente, usando o menu à direita do nome do grupo. Caso queira modificar as opções para todos os grupos, utilize o menu logo ao lado dos dizeres "Configure todos os itens acima para:". Segue uma descrição das opções disponíveis:

E-mails individuais: as mensagens enviadas ao grupo serão redirecionadas imediatamente para vc.
Resumo diário: Vc receberá apenas uma mensagem por dia na qual constarão todas as mensagens enviadas ao grupo naquele dia.
Avisos especiais: vc receberá apenas mensagens importantes vindas do moderador do grupo.
Sem e-mail / Só Web: Vc não receberá as mensagens. Para lê-las vc terá que acessar a página do Yahoo! Grupos.

4 - Clique no botão "Salvar Alterações".